Материалы портала «Научная Россия»

Пермь поможет отрегулировать экономику Сингапура

Пермь поможет отрегулировать экономику Сингапура
Учёные Пермского государственного университета разработают методику регулирования финансового рынка для азиатского города-государства

Экономисты-математики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) победили в конкурсе Центробанка Сингапура и разработают методику, которая поможет отрегулировать финансовый рынок этой страны, а потенциально – и финансовые рынки других государств, сообщает РИА Новости.

Университет победил в конкурсе Центрального банка Сингапура (Monetary Authority of Singapore) на проведение исследования «Микроструктура рынка ценных бумаг и высокочастотная торговля в Сингапуре». Исполнителем работ выступит лаборатория информационных технологий в прогнозировании и управлении процессами социально-экономического развития, действующая на экономическом факультете ПГНИУ. В исследовании будет использован уникальный вычислительный комплекс.

«Совместно с коллегами из Высшей нормальной школы (Scuola Normale Superiore, Италия) и Национального университета Сингапура (National University of Singapore) пермские исследователи помогут азиатской стране справиться с высокочастотной торговлей акциями (англ. High-frequency trading – HFT), производимой при помощи компьютерных алгоритмов и нарушающей структуру финансового рынка», – сообщают представители вуза.

В рамках проекта, который продлится в течение года, исследователи изучат влияние систем высокочастотной торговли на показатели микроструктуры финансового рынка Сингапура. Учёные полагают, что исследование будет репрезентативно и для финансовых рынков других стран.

По мнению доцента кафедры информационных систем и математических методов в экономике (ИСММЭ) ПГНИУ Сергея Ивлиева, на сегодня нет однозначного мнения по поводу опасности HFT, но этот вопрос не раз попадал в поле зрения российских и зарубежных регуляторов. Считается, что HFT существенно влияют на структуру финансового рынка и процесс формирования цены, увеличивая системный риск. Но, несмотря на все финансовые потери игроков, связанные с этим явлением, вопрос влияния подобных систем на ликвидность и волатильность рынка пока остаётся открытым. На долю операций, осуществляемых автоматически при помощи специальных компьютерных программ, приходится свыше 70% оборота крупнейших мировых торговых площадок. Так, на Московской бирже ММВБ-РТС на HFT приходится больше половины заявок на рынке акций и до 90% на срочном рынке.

К работе над исследованием привлечены учёные мирового уровня: с итальянской стороны проект возглавит профессор Фабрицио Лилло, со стороны Сингапура – профессор Ин Чен, с российской – Сергей Ивлиев. Кроме того, в работе научной группы примут участие руководитель лаборатории, профессор кафедры ИСММЭ ПГНИУ Владимир Максимов и научный сотрудник лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту Высшей школы экономики (Москва) Владимир Науменко.

высшая школа экономики информационные технологии международное сотрудничество пермский государственный университет сингапур финансовый рынок

Назад

Социальные сети

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий